Сравнение QMNNX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 (^GSPC).
QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMNNX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между QMNNX и ^GSPC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и ^GSPC
Основные характеристики
QMNNX:
3.17
^GSPC:
0.46
QMNNX:
4.39
^GSPC:
0.77
QMNNX:
1.62
^GSPC:
1.11
QMNNX:
4.60
^GSPC:
0.47
QMNNX:
16.88
^GSPC:
1.94
QMNNX:
1.22%
^GSPC:
4.61%
QMNNX:
6.49%
^GSPC:
19.44%
QMNNX:
-50.11%
^GSPC:
-56.78%
QMNNX:
0.00%
^GSPC:
-10.07%
Доходность по периодам
С начала года, QMNNX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.15% соответственно.
QMNNX
10.83%
1.12%
18.29%
20.40%
12.19%
4.81%
^GSPC
-6.06%
-2.95%
-4.87%
8.34%
13.98%
10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMNNX и ^GSPC
QMNNX
^GSPC
Сравнение QMNNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и ^GSPC
Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и ^GSPC
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.87%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.