Сравнение QMNNX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 (^GSPC).
QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMNNX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между QMNNX и ^GSPC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и ^GSPC
Основные характеристики
QMNNX:
2.82
^GSPC:
-0.17
QMNNX:
3.85
^GSPC:
-0.11
QMNNX:
1.55
^GSPC:
0.98
QMNNX:
4.09
^GSPC:
-0.15
QMNNX:
15.29
^GSPC:
-0.79
QMNNX:
1.19%
^GSPC:
3.36%
QMNNX:
6.45%
^GSPC:
15.95%
QMNNX:
-50.11%
^GSPC:
-56.78%
QMNNX:
-2.50%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, QMNNX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.29% против 9.37% соответственно.
QMNNX
7.35%
-0.19%
15.30%
18.11%
10.52%
4.29%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMNNX и ^GSPC
QMNNX
^GSPC
Сравнение QMNNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и ^GSPC
Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и ^GSPC
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.79%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.