PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QMNNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMNNX и ^GSPC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.20%
157.71%
QMNNX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

2.82

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

QMNNX:

3.85

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.55

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.09

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

QMNNX:

15.29

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

QMNNX:

1.19%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.45%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QMNNX:

-2.50%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.29% против 9.37% соответственно.


QMNNX

С начала года

7.35%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

15.30%

1 год

18.11%

5 лет

10.52%

10 лет

4.29%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 2.82
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 3.85
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
QMNNX: 1.55
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QMNNX: 4.09
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QMNNX: 15.29
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.82
-0.17
QMNNX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и ^GSPC

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.50%
-17.42%
QMNNX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и ^GSPC

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.79%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.79%
9.30%
QMNNX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab